Oscilador estocástico. O oscilador estocástico é calculado usando a seguinte fórmula. C o preço de fechamento mais recente. L14 a baixa das 14 sessões de negociação anteriores. H14 o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 14 dias. K a taxa de mercado atual para o par de moedas. D média móvel de 3 períodos de K. The teoria geral que serve como a fundação para este indicador é que em um mercado de tendência para cima, os preços fecharão perto do alto, e em um mercado de tendência para baixo, os preços perto dos baixos sinais de transação são criados Quando o K atravessa uma média móvel de três períodos, o que é chamado de D. O oscilador estocástico foi desenvolvido no final dos anos 1950 por George Lane. Como projetado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de um estoque em relação Para a faixa alta e baixa do preço de uma ação ao longo de um período de tempo, normalmente um período de 14 dias Lane, ao longo de numerosas entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou qualquer coisa semelhante Ele indica Que o oscilador segue a velocidade ou momentum de preço Lane também revela em entrevistas que, em regra, o impulso ou a velocidade do preço de um estoque muda antes que o preço mude de si mesmo. Desta forma, o estocástico osci Llator pode ser usado para foreshadow reversões quando o indicador revela divergências bullish ou bearish Este sinal é o primeiro, e discutivelmente o mais importante, sinal de negociação Lane identificado. Overbought vs Oversold. Lane também expressou o papel importante o oscilador estocástico pode jogar na identificação de sobrecompra E os níveis de sobreventa, porque é faixa limitada Este intervalo de 0 a 100 permanecerá constante, não importa quão rapidamente ou lentamente uma segurança avança ou diminui Considerando as configurações mais tradicionais para o oscilador, 20 é tipicamente considerado o limite de sobreventa e 80 é considerado O limite de sobrecompra No entanto, os níveis são ajustáveis para caber características de segurança e necessidades analíticas Leituras acima de 80 indicam uma segurança está negociando perto do topo de suas leituras de gama alta-baixa abaixo de 20 indicam a segurança está negociando perto do fundo de sua gama alta-baixa. Modelo de média móvel agressiva. Em estatísticas, média móvel auto-regressiva E modelos ARMA, às vezes chamado Box-Jenkins modelos após George Box e Jenkins FM, são normalmente aplicados a dados de séries temporais. Bernoulli processo Na probabilidade e estatística, um processo Bernoulli é um processo de tempo discreto estocástico consistindo de uma seqüência finita ou infinita de Variáveis aleatórias independentes X 1 X 2 X 3 tais que para cada i o valor de X i seja 0 ou 1 e para todos os valores de i a probabilidade de que X i 1 seja o mesmo número p Teorema da cédula de Bertrand Na combinatória, Bertrand s Teorema da votação é a solução para a questão Em uma eleição onde um candidato recebe p votos e os outros q votos com pq qual é a probabilidade de que o primeiro candidato será estritamente à frente do segundo candidato ao longo da contagem A resposta é p - qpq Biased Bioquímica de caminhada aleatória Na biologia celular, uma caminhada aleatória tendenciosa permite que as bactérias para a fonte de alimentos e fugir de danos Processo de nascimento-morte O processo de nascimento-morte é um processo é um exemplo de um processo de Markov stochas Processo de ramificação Na teoria de probabilidade, um processo de ramificação é um processo de Markov que modela uma população na qual cada indivíduo na geração n produz algum número aleatório de indivíduos na geração n 1, de acordo com um Distribuição de probabilidade fixa que não varia de indivíduo a indivíduo movimento browniano O termo movimento browniano em homenagem ao botânico Robert Brown refere-se ao fenômeno físico que partículas diminutas imersas em um movimento fluido sobre aleatoriamente ou os modelos matemáticos usados para descrever aqueles movimentos aleatórios Árvore Brownian Uma árvore Brownian, cujo o nome é derivado de Brown de Robert através do movimento Brownian, é uma forma da arte de computador que era momentaneamente popular nos 1990s, quando os computadores home começaram a ter o poder suficiente para simular o movimento brownian. Chapman-Kolmogorov equation In mathematics , Especificamente na teoria da probabilidade, e ainda mais especificamente na teoria do estocástico A equação de Chapman-Kolmogorov também conhecida como equação mestra em física é uma identidade que relaciona as distribuições de probabilidade conjuntas de diferentes conjuntos de coordenadas em um processo estocástico Processo de Poisson Corrente de Markov de tempo contínuo Na teoria de probabilidade, uma cadeia de Markov contínua É um processo estocástico X tt 0 que goza da propriedade de Markov e toma valores de entre os elementos de um conjunto discreto chamado espaço de estado. Exemplos de cadeias de Markov Um jogo de monopólio, cobras e escadas ou qualquer outro jogo cujos movimentos são determinados inteiramente por Dice é uma cadeia de Markov. Álgebra abstrata de filtragem Na matemática, uma filtragem é um conjunto indexado S i de subobjetos de uma dada estrutura algébrica S com um conjunto de índices I que é um conjunto totalmente ordenado, sujeito apenas à condição de que se ij em I Então S i está contido em S j Equação de Fokker-Planck A equação de Fokker-Planck também conhecida como a equação de Kolmogorov Forward descreve a evolução do tempo das probabilidades O processo de Galton-Watson é um processo estocástico resultante da investigação estatística de Francis Galton sobre a extinção dos sobrenomes Processo de Gauss-Markov Como seria de esperar, os processos estocásticos de Gauss-Markov Nomeado por Carl Friedrich Gauss e Andrey Markov são processos estocásticos que satisfazem as exigências tanto para os processos gaussianos quanto para os processos de Markov Processo gaussiano Um processo gaussiano é um processo estocástico X tt T tal que toda combinação linear finita do X t ou, mais geralmente, qualquer O movimento browniano exponencial é um processo estocástico de tempo contínuo no qual o logaritmo da quantidade aleatoriamente variável segue um movimento browniano ou, talvez mais precisamente, um movimento browniano. , Um processo de Wiener Teorema de Girsanov Na teoria de probabilidade, o teorema de Girsanov diz ho Os processos estocásticos mudam sob mudanças na medida. O cálculo de Ito O cálculo de Ito, nomeado após Kiyoshi Ito, trata operações matemáticas em processos estocásticos Seu conceito mais importante é o It stochastic integral Ito s lemma Em matemática, Ito s lemma é usado em cálculo estocástico para encontrar O diferencial de uma função de um tipo particular de processo estocástico É portanto para o cálculo estocástico o que a regra de cadeia é para o cálculo ordinário O lema é amplamente empregado em finanças matemáticas. Operador de lote Na análise de séries temporais, o operador de atraso ou operador de retrocesso opera em Um elemento de uma série de tempo para produzir o elemento anterior Lei do logaritmo iterado Na teoria de probabilidade, a lei do logaritmo iterado é o nome dado a vários teoremas que descrevem a magnitude das flutuações de uma caminhada aleatória Random Random Matemática, a caminhada randômica aleatória é um modelo para um caminho simples aleatório com aplicações importantes em Física, teoria quântica de campo Está intimamente ligada à árvore de extensão uniforme, um modelo para uma árvore aleatória L vy vôo AL vy vôo, nomeado após o matemático francês Paul Pierre L vy, é um tipo de caminhada aleatória em que os incrementos são distribuídos De acordo com um processo de distribuição de cauda pesada Na teoria de probabilidade, um processo L vy, nomeado após o matemático francês Paul L vy, é qualquer processo estocástico contínuo que tenha incrementos estacionários independentes. Os exemplos mais conhecidos são o processo de Wiener e O processo de Poisson. O cálculo de Malliavin O cálculo de Malliavin, nomeado após Paul Malliavin, é uma teoria do cálculo estocástico variacional, em outras palavras fornece a mecânica para computar derivados de variáveis aleatórias Cadeia de Markov Na matemática, uma corrente de Markov discreta do tempo, nomeada após Andrei Markov, é um processo estocástico de tempo discreto com a propriedade de Markov. Em tal processo, o passado é irrelevante para predizer o futuro dado o conhecimento de A presente cadeia de Markov geoestatística Markov cadeia geoestatística aplica Cadeias de Markov em geoestatística para simulação condicional em dados escassos observados ver Li et al Soil Sci Soc Am J 2004, Zhang e Li GIScience e Sensoriamento Remoto, 2005 e Elfeki e Dekking Geologia Matemática, 2001 Processo de Markov Na teoria de probabilidade, um processo de Markov é um processo estocástico caracterizado como segue: O estado ck no tempo k é um de um número finito na faixa Sob a suposição de que o processo é executado somente de tempo 0 a tempo N e que os estados inicial e final Na teoria de probabilidade, um processo estocástico tem a propriedade de Markov se a distribuição de probabilidade condicional de estados futuros do processo, dado o estado atual, depende apenas Sobre o estado atual, ou seja, é condicionalmente independente dos estados do passado o caminho do processo dado o estado atual Um processo com o Markov pr A teoria da probabilidade, uma martingala de tempo discreto é um processo estocástico de tempo discreto, isto é, uma seqüência de variáveis aleatórias X 1 X 2 X 3 que satisfaz a identidade EX n 1 X 1,, X n X nie o valor esperado condicional da observação seguinte, dadas todas as observações passadas, é igual à última observação Como é freqüente na teoria de probabilidade, o termo foi adotado a partir da linguagem do jogo. Modelo exógeno autoregressivo não-linear Na modelagem de séries temporais, um modelo não-linear auto-regressivo exógeno NARX é um modelo não-linear auto-regressivo que tem entradas exógenas. Processo de Ornstein-Uhlenbeck Na matemática, o processo de Ornstein-Uhlenbeck, também conhecido como processo de reversão de média, é um processo estocástico dado pelo A seguir a equação diferencial estocástica dr trt - dt dW t onde,, e são parâmetros. Processo de peixe Um processo de Poisson, um de uma variedade de coisas com o nome de m Na Simplicidade Aplicada, um processo populacional é uma cadeia de Markov em que o estado da cadeia é análogo a O número de indivíduos em uma população 0, 1, 2, etc. e as mudanças no estado são análogas à adição ou remoção de indivíduos da população. Teoria da fila A teoria queuing às vezes soletra a teoria da fila, mas depois perde a distinção de conter a Apenas Inglês palavra com 5 vogais consecutivos é o estudo matemático de filas de espera ou filas. Caminhada aleatória Na matemática e física, uma caminhada aleatória é uma formalização da idéia intuitiva de tomar passos sucessivos, cada um em uma direção aleatória Um passeio aleatório é um simples Processo estocástico. Processo de Markov-semi Um processo de semi-Markov é aquele que, quando entra no estado i, gasta um tempo aleatório com distribuição H i e significa i nesse estado antes de fazer Uma transição Processo estacionário Nas ciências matemáticas, um processo estacionário ou processo estritamente estacionário é um processo estocástico em que a função de densidade de probabilidade de alguma variável aleatória X não muda ao longo do tempo ou da posição. Como resultado, parâmetros como a média ea variância Também não mudam ao longo do tempo ou da posição Cálculo estocástico Cálculo estocástico é um ramo da matemática que opera em processos estocásticos As operações incluem integração e diferenciação que envolvem variáveis determinísticas e aleatórias, isto é, estocásticas É usado para modelar sistemas que se comportam aleatoriamente Processo estocástico Na teoria da decisão, uma regra de parada é um mecanismo para decidir se deve continuar ou parar um processo com base na posição atual e nos eventos passados e que irá Quase sempre levar a uma decisão de parar em algum momento, conhecido como um tempo de parada Stra Integral tonovich Na teoria de probabilidade, um ramo da matemática, a integral de Stratonovich é uma integral estocástica, a alternativa mais comum para o Ito integral Strong mixing Na matemática, forte mistura é um conceito aplicado na teoria ergódica, ou seja, o estudo de sistemas dinâmicos no nível Da teoria da medida Pode ser aplicado a processos estocásticos Modelo de substituição Um modelo de substituição descreve o processo a partir do qual uma seqüência de caracteres de um tamanho fixo de algum alfabeto muda para outro conjunto de traços. Uma seqüência de pontos de dados, medidos tipicamente em instantes sucessivos, espaçados em intervalos de tempo uniformes. Ruído branco O ruído branco é um sinal aleatório ou processo com uma densidade espectral de potência plana Por outras palavras, a densidade espectral de potência do sinal tem a mesma potência em qualquer Banda, em qualquer freqüência central, com uma dada largura de banda Wiener equação Uma simples representação matemática do movimento browniano, o Wiener O filtro de Wiener se aproxima da filtragem a partir de um ângulo diferente Ao criar um filtro que filtra somente no filtro de Wiener O processo de Wiener, assim chamado em homenagem a Norbert Wiener, é um processo estocástico gaussiano de tempo contínuo com incrementos independentes usados na modelagem do movimento browniano e alguns fenômenos aleatórios observados Em finanças É um dos processos mais conhecidos de L vy. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Como um exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias. Week 1 5 days 20, 22 , 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 Dias como os primeiros dados poi Nt O próximo ponto de dados iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo Para o MA, maior o lag Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias O comprimento do MA para usar depende dos objetivos comerciais, Com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerados importantes sinais de negociação. Também transmitem importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um MA declinante indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta que ocorre quando um curto - O termo MA cruza acima de um mA de longo prazo O impulso descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.
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